La densità spettrale “cattura” il contenuto frequenziale di un processo stocastico e aiuta ad identificare le periodicità insite nel processo stocastico.

Sostanzialmente è una trasformata di Fourier da applicarsi ad un segnale aleatorio.

Nel caso in cui non ci siano periodicità insite nell’insieme di valori che assume la variabile casuale (il che significa che gli eventi sono tutti equiprobabili), lo spettro presenterà le stesse frequenze di occorrenza per ogni valore, quindi il grafico avrà il seguente profilo.

Tale profilo può essere pensato come una funzione \(\frac{1}{(freq)^0}\).